Ich würde die Schraube auf jeden Fall fetten, denn dann ist bei gleichem Anzugsmoment die Vorspannkraft der Verschraubung deutlich höher. Und außerdem gammelt sie nicht so schnell fest. Eine Vorgabe, dass solche Schraubenverbindung trocken zu montieren sind, wäre für mich ein Konstruktionsfehler und würde nicht gerade für den Hersteller sprechen.
Allerdings ist es sinnvoll die Schraube nach mehreren Kilometern nachzuziehen (ähnlich wie bei Autoreifen), das Setzverhalten zumindest bei klassischen Vierkantlagern, ist unter Belastung anscheinend nicht so klein. Neulich habe ich eine Kurbelschraube 2 mal nachgezogen, jeweils nach 20-50 km. (Allerdings 4kant Lager.)